2 Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig oder zeitgerecht nachgekommen werden kann oder dass im Falle einer Liquiditätskrise Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktsätzen (Refinanzierungskosten) beziehungsweise Aktiven nur mit Abschlägen zu den Marktsätzen liquidiert werden können (Marktliquiditätsrisiko).

2.1 Liquiditätsrisikomanagement

Prozesse und organisatorische Strukturen stellen sicher, dass Liquiditätsrisiken identifiziert, einheitlich bewertet, gesteuert und überwacht werden sowie Teil der Risikoberichterstattung sind. Das zugrunde liegende Reglement, einschliesslich der Risikotoleranz der LLB-Gruppe, wird von der Gruppenleitung regelmässig geprüft und durch den Gruppenverwaltungsrat genehmigt. Im Reglement werden die auf die LLB-Gruppe anzuwendenden Liquiditätsrisikolimiten festgelegt.

2.2 Zielsetzungen des Liquiditätsrisikomanagements

Die Ziele des Liquiditätsrisikomanagements bei der LLB-Gruppe beinhalten die folgenden Punkte:

  • Jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
  • Einhaltung der regulatorischen Auflagen
  • Optimierung der Refinanzierungsstruktur
  • Optimierung der Zahlungsströme innerhalb der LLB-Gruppe

2.3 Bewertung von Liquiditätsrisiken

Szenario-Analysen spielen in unserem Konzept des Liquiditätsrisikomanagements eine zentrale Rolle. Hierzu gehört auch eine Bewertung der Liquidität der Aktiva, das heisst der Liquiditätseigenschaften unseres Bestands an Vermögenswerten, unter verschiedenen Szenarien.

Die folgende Tabelle zeigt die Fälligkeiten nach vertraglichen Laufzeiten.

Fälligkeitsstruktur der finanziellen Aktiven und Passiven (nominal inkl. Coupons)*

(XLS:)

in Tausend CHF

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach
5 Jahren

Total

*

Derivate Finanzinstrumente zu Wiederbeschaffungswerten.

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

896'749

0

0

0

0

0

896'749

Forderungen gegenüber Banken

1'337'878

0

3'526'361

1'856'906

147'471

0

6'868'616

Kundenausleihungen

314'292

807'969

1'980'561

1'654'681

5'021'613

1'140'851

10'919'968

Handelsbestände

0

0

5

109

2'325

2'190

4'630

Derivative Finanzinstrumente

125'988

0

0

0

0

0

125'988

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

0

0

72'980

119'049

397'721

139'288

729'038

Total finanzielle Aktiven

2'674'907

807'969

5'579'907

3'630'745

5'569'131

1'282'329

19'544'988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Passiven

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

250'706

1'216

167'631

176'725

0

0

596'277

Verpflichtungen gegenüber Kunden

7'808'514

6'455'110

972'961

516'193

22'953

0

15'775'730

Derivative Finanzinstrumente

166'387

0

0

0

0

0

166'387

Ausgegebene Schuldtitel und Pfandbriefdarlehen

0

0

101'608

192'252

685'887

368'586

1'348'332

Total finanzielle Passiven

8'225'607

6'456'326

1'242'199

885'169

708'839

368'586

17'886'727

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-Liquiditätsexposure

–5'550'700

–5'648'357

4'337'707

2'745'576

4'860'291

913'743

1'658'261

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausserbilanzgeschäfte

262'111

 

 

 

 

 

262'111

(XLS:)

in Tausend CHF

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach
5 Jahren

Total

*

Derivate Finanzinstrumente zu Wiederbeschaffungswerten.

31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

572'706

0

0

0

0

0

572'706

Forderungen aus Geldmarktpapieren

0

0

287'000

0

0

0

287'000

Forderungen gegenüber Banken

1'014'601

105'347

4'158'910

1'443'451

164'480

951

6'887'740

Kundenausleihungen

324'943

1'121'822

2'292'348

1'367'308

4'372'241

940'450

10'419'112

Handelsbestände

0

0

14

1'118

2'777

4'955

8'864

Derivative Finanzinstrumente

168'796

0

0

0

0

0

168'796

Finanzanlagen, erfolgswirksam zum Fair Value bewertet

0

2'764'370

49'797

146'403

384'374

106'022

3'450'966

Total finanzielle Aktiven

2'081'046

3'991'539

6'788'069

2'958'280

4'923'872

1'052'378

21'795'184

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Passiven

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen gegenüber Banken

157'307

0

102'657

100'029

30'004

0

389'997

Verpflichtungen gegenüber Kunden

5'643'726

6'668'172

2'383'328

275'639

17'919

10'299

14'999'083

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

0

99'524

0

0

0

0

99'524

Finanzielle Verpflichtungen

0

2'857'146

0

0

0

0

2'857'146

Derivative Finanzinstrumente

162'361

0

0

0

0

0

162'361

Ausgegebene Schuldtitel und Pfandbriefdarlehen

0

0

155'213

615'817

627'537

325'978

1'724'545

Total finanzielle Passiven

5'963'394

9'624'842

2'641'198

991'485

675'460

336'277

20'232'656

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto-Liquiditätsexposure

–3'882'348

–5'633'303

4'146'871

1'966'795

4'248'412

716'101

1'562'528

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausserbilanzgeschäfte

320'478

 

 

 

 

 

320'478

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