17 Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken im Bilanzgeschäft werden Zinsswaps abgeschlossen. Dabei handelt es sich um Fair Value Hedges. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente hauptsächlich im Rahmen des Kundengeschäftes eingesetzt. Dabei wird sowohl mit standardisierten als auch mit OTC-Derivaten auf Rechnung des Kunden gehandelt. Als Gegenparteien dienen Schweizer Banken mit hoher Bonität. Eine Market-Maker-Tätigkeit wird nicht ausgeübt. In geringem Umfang kommen derivative Finanzinstrumente auch bei der Bewirtschaftung des bankeigenen Wertschriftenportfolios zum Einsatz.

(XLS:)

 

Restlaufzeit
bis 3 Monate

Restlaufzeit
3 bis 12 Monate

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Total

Total Kontrakt-
volumen

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW:

Positive Wiederbeschaffungswerte

NW:

Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

404

218

3'678

205

9'127

12'200

0

24'174

13'209

36'797

1'158'840

Fair Value Hedge

0

0

0

0

0

3'228

0

13'231

0

16'459

114'790

Termingeschäfte

0

1'678

0

101

0

0

0

0

0

1'779

8'629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

54'066

53'285

24'157

23'520

802

806

0

0

79'025

77'611

5'972'284

Optionen (OTC)

13'982

13'982

15'998

15'998

0

0

0

0

29'980

29'980

335'763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

1'076

1'087

1'390

1'366

0

0

0

0

2'466

2'453

39'187

Optionen (OTC)

74

74

85

85

0

0

0

0

159

159

4'287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel/Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

1'149

1'149

0

0

0

0

0

0

1'149

1'149

71'060

Total derivative Finanzinstrumente

70'751

71'473

45'308

41'275

9'929

16'234

0

37'405

125'988

166'387

7'704'840

(XLS:)

 

Restlaufzeit
bis 3 Monate

Restlaufzeit
3 bis 12 Monate

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Total

Total Kontrakt-
volumen

in Tausend CHF

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW

NW

PW:

Positive Wiederbeschaffungswerte

NW:

Negative Wiederbeschaffungswerte

31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsinstrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trading-Swaps

0

0

12'103

178

6'682

7'779

4'701

11'369

23'486

19'326

1'429'740

Fair Value Hedge

0

769

0

0

4'978

715

0

3'382

4'978

4'866

305'000

Termingeschäfte

5

433

0

121

0

0

0

0

5

554

34'464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

75'165

73'282

22'229

21'416

312

297

0

0

97'706

94'995

5'454'465

Optionen (OTC)

19'339

19'339

19'895

19'895

0

0

0

0

39'234

39'234

433'411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminkontrakte

14

13

0

0

0

0

0

0

14

13

540

Optionen (OTC)

29

29

209

209

0

0

0

0

238

238

8'833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel/Indizes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optionen (OTC)

3'135

3'135

0

0

0

0

0

0

3'135

3'135

137'234

Total derivative Finanzinstrumente

97'687

97'000

54'436

41'819

11'972

8'791

4'701

14'751

168'796

162'361

7'803'687

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